Es el país en el que se encuentra más arraigada esta leyenda. Según la tradición mexicana, la leyenda de la Llorona nace donde hoy se encuentra la Ciudad de México.
Existen dos versiones conocidas. La primera, la más conocida y difundida en México, cuenta que hubo una mujer indígena —mestiza en algunas versiones— que tuvo un romance con un caballero español. Como fruto de esta pasión nacieron tres niños, a quienes la madre amaba, cuidaba y protegía. Cuando la joven comenzó a pedirle al caballero que la relación fuera formalizada, este la esquivaba, quizá por temor al qué dirán. Algún tiempo después el hombre dejó a la joven y se casó con una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer se enteró, dolida y totalmente desesperada, asesinó a sus tres hijos ahogándolos en un río o apuñalándolos, según otra versión. Luego se suicidó porque no soportó la culpa. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la joven en el río donde se quitó la vida. Luego, ya establecido México, empezó un toque de queda a las once de la noche y nadie podía salir. Es desde entonces que dicen que se escucha un lamento cerca de la plaza de la Patria y que, al ver por la ventana quién llama a sus hijos con tanta desesperación, se ve una mujer vestida enteramente de blanco, delgada y que se esfuma en la Presa Calles.
La segunda versión, que precede a la anterior, es poco conocida, pese a que es la más antigua de todas las leyendas de la Llorona. Cuenta que, antes de la llegada de los españoles a lo que ahora es México, la gente que habitaba la zona del lago de Texcoco, además de temerle al dios Viento de la Noche (Yoalli Ehécatl), podía escuchar en las noches los lamentos de una mujer que estaría por siempre vagando y lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. La llamaban Chocacíhuatl —del náhuatl choka, 'llorar', y cihuatl, 'mujer'—.¹⁵ Era la primera de todas las madres que murió al dar a luz. Allí flotaban en el aire las calaveras descarnadas y separadas de sus cuerpos (Chocacíhuatl y su hijo), cazando a cualquier viajero que hubiese sido atrapado por la oscuridad de la noche. Si algún mortal veía estas cosas, podía estar seguro de que para él esto era un presagio seguro de infortunio o incluso muerte. Era esta entidad una de las más temidas del mundo nahua desde antes de la llegada de los españoles. Fray Bernardino de Sahagún recogió la leyenda de Chocacíhuatl en su obra monumental Historia general de las cosas de Nueva España (1540-1585) e identificó a este personaje con la diosa Cihuacóatl.² Según el Códice Aubin, Cihuacóatl fue una de las dos deidades que acompañaron a los mexicas durante su peregrinación en busca de Aztlán y, de acuerdo con la leyenda prehispánica, poco antes de la llegada de los españoles emergió de los canales para alertar a su pueblo de la caída de México-Tenochtitlán. Vagando entre los lagos y los templos del Anáhuac, vestida con un vaporoso vestido blanco^{nota 2} y sueltos los negros y largos cabellos, lamentaba la suerte de sus hijos con la frase: «¡Aaaaaaaay, mis hijos! ¡Aaaaaaay, aaaaaaay! ¡Adónde iréis! ¡Adónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino, hijos míos! ¡Estáis a punto de perderos!...».⁵ Después de la Conquista de México, durante la Época Colonial, los pobladores reportaban la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles de la Ciudad de México lanzando tristes alaridos,^{nota 3} pasando por la Plaza Mayor (antigua sede del destruido templo de Huitzilopochtli, el mayor dios azteca e hijo de Cihuacóatl), donde miraba hacia el oriente,^{nota 4} y luego siguiendo hasta el lago de Texcoco,^{nota 5} donde se desvanecía entre las sombras.⁴ 16